| В случае независимых одинаково распределенных данных применение бутстрапа обеспечивает более точные результаты, чем при использовании асимптотического распределения, поскольку бутстрап лучше приближает конечномерное распределение для пивотальных статистик. В контексте авторегрессии наилучшие свойства в большинстве случаев показал бутстрап с перекрывающимися блоками. В работе предлагается новый непраметрический метод построения бутстраповской выборки при бутстрапе авторегрессии, основанный на приближении истинного процесса генерации данных дискретной марковской цепью. Новый метод сравнивался в симуляциях с асимптотическим методом построения критических областей и блочным бутстрапом с перекрывающимися блоками. Предложенный метод наиболее точно приближает конечномерное распределение, что подтверждается наилучшим совпадением реальных размеров тестов с номинальными. |
| Модель авторегрессии модель, в математической форме выражающая связь текущего значения xt стационарного временного ряда с его прошлыми значениями x t-1 , xt-2 , xt–p , и записываемая в виде xt = a0 + a1 xt–1 + a2 xt–2 + a3 xt–3 ...+ ap xt–p + ?t, где ... |
| Друзья, подскажите ссылки на работы (не обязятельно последние) по векторной авторегрессии. Особенно интересуют методы идентификации и решение обратной задачи (найти такой аргумент, который приводил бы функцию в заданную область). tsy Новосибирск Есть по крайней мере две монографии: Amisano, Gianni and Carlo Giannini (1997). Topics in Structural VAR Econometrics, 2nd ed, Springer. Lutkepohl, Helmut. 1993. Introduction to Multiple Time Series Analysis, second edition. Berlin: Springer-Verlag. Где их взять - не знаю. Но многое можно скачать в сети: Helmut Lutkepohl. Vector Autoregressive and Vector Error Correction Models ftp://141.20.100.2/pub/econometrics/multi/chap3.pdf Warne, Anders. Lecture Notes on Structural Vector Autoregressions http://texlips.hypermart.net/download/lecture_notes.pdf Asymptotic Confidence Bands for The Estimated Autocovariance and Autocorrelation Functions of Vector Autoregressive Models http://www.ecb.int/pub/wp/ecbwp009.pdf On the Identification of Structural Vector Autoregressions http://www.rich.frb.org/eq/pdfs/summer1997/sarte.pdf Gordon & Boccanfuso, What Can We Learn from Structural Vector Autoregression Models? Wright. Exact Confidence Intervals for Impulse Responses in a Gaussian Vector Autoregression |
| в зависимости от переменной, VAR прогнозирует не хуже или лучше, чем одномерная авторегрессия, и обе модели прогнозируют лучше, чем модель случайного блуждания. VAR наименее успешна в случае одномерной авторегрессии для инфляции, и наиболее успешна в случае федеральной ставки процента. |
